Circuit breaker Design Doc

Source: Notion | Last edited: 2023-09-21 | ID: c3e4a5ed-9d2...

---

每分钟触发执行lambda：

lambda 会查看所有账户的balance，这里的”所有”账户，是指要scan DynamoDB table ZL-Monitoring-Accounts，找出所有records，并用disableMonitor=False, **exchange=**binance，autoLiquidateThreshold field > 0来filter出所有要monitor的账户

当账户的unrealized PNL / margin Balance的百分比，超过autoLiquidateThreshold，则开始强制清仓，并且发送信息通知：

具体来说，对于每个symbol，把当前的仓位用楼梯形式反向挂单到盘口；查询过去5分钟的交易量，以此计算出每秒的交易量。用这个交易量的20%作为理论最大市价单，后文中命名为maxVolumePerMarketTrade；之后每5秒一次，循环执行如下操作，直到仓位为0。这里5是一个变量：

• 取消限价单剩余的仓位，并把剩余仓位分为两部分：
  • 市价单部分：Math.min(maxVolumePerMarketTrade, 剩余仓位 / 剩余交易次数或1)
  • 限价单部分：总剩余仓位 - 市价单，用楼梯形式反向挂单到盘口
• 转出Math.max(市价单部分的价值, margin账户中能转的部分 / 2) 最后，如果还有余额，就转出